mt4-ea-origin-test-2


少しバックテストの結果がわかりにくかったので、日本円で計算してみたのと、複利システムを用いてやってみた結果を表示します。それと少しばかり私の言いたいことを載せます。sellだけですが。

gbp/jpy, m5, forex, 2015.01.01-2015.09.20




double blots;
double clots;
blots = AccountBalance() / 200000;
clots = blots 10 + 0.5;
Lots = clots
0.1 ;


バックテストの結果としては、9-10ヶ月で20万が800万になったという感じになっています。

では、本当にこんな風になるんだろうか。私はならない確率のほうが圧倒的に高いと見ています。

例えば、テスト結果の相対的ドローダウンの値を見てください。

この値は、私的解釈が多少入りますが、私はは、「こうならなかった確率」のことだと考えています。

そして、テストでは相対的ドローダウンは50%程度ありますね。

つまり、実取引では、このような結果にならない確率が50%あるということです(多少、論理が飛躍していますが、感覚的にはこんな感じ)。

また、現実問題としてはあらゆる不確定要素が多く存在します。その点で、未来を予測することは限りなく不可能に近いということです。

私自身、このプログラムには、その不確定要素を確定し、排除し、対応する処理を書いていませんし、全く書ききれていません。

そして、もう一つだけ面白い話があります。

それは、システムトレードをしている人達が書いているブログです。

彼らに共通して言えることは、「はじめはバックテストの結果に驚嘆し、これなら行けると自動売買を始めたが、利益は全く出ないばかりか、損ばかりだった」と書いているということです。例外は今のところ見たことないですね。

で、システムトレードで利益を出し始めた時のことも書いていて、「常にシステムをアップデートし続け、複数のシステムで運用し、ダメなものは入れ替え、またはイチから作り直していると、やっと利益が出るようになってきた」と言っています。

つまり、システムトレードで継続的な利益を出そうと思ったら、複数のシステムを時に改良し、時に入れ替えながらやっていかなければ難しいんじゃないかってことです。

これは、簡単なことのように見えて、実は大変なことだと思います。

そうですね。私の場合も、この先人達の言ってることを信じるなら、初心者が思いつきで作ったとてもシンプルなシステムが、実取引でバックテストのように利益をもたらすとは考えにくい、というか、その確率は極めて低いと考えているのです。

やはり、システムトレードで利益を出すには、「常にシステムをアップデートし続け、複数のシステムで運用し、ダメなものは入れ替え、またはイチから作り直す」という絶えまない努力が必要だと考えられ、もしその過程を経ずにたまたま利益が出たならば、それは運が良かったに過ぎず、1年以内、もしくは数年以内にダメになる確率が高いと思います。

これについては、私は、諦めたわけでも、希望を持ってないわけでも、絶望しているわけでもないのですが、まあ、書き方があまりに投げやりだったかもしれないなあと。もちろん、偶然にも上手くいくかもしれないけど、確率的には低いだろうと見ているということです。

ただ、私はシステムトレードをされている方々のブログを読んでみて、システムトレードで利益を継続的に出し続けるというのは難しいことなんだなーと思いましたね。

反対に、私のような初心者がいきなり利益を出し続ける確率は、とても低いだろうと予測しました。

なので、試してみてもいいけど、上手くいく確率はあまり高くないので、面白そうな試みではありそうだけど、あまり乗り気はしないなー、と思ってます。

仮に上手く言ったとしても、1年以内に作り直さないと、停止せざるを得ないでしょうね。つまり、偶然に上手くいっても、このシステムでの運用は1年が限度ということで考えてます。これは、どれほど優秀なシステムであろうと、いずれ使えなくなるってことを意味します。まあ、使える場面、使えなくなる場面の両方、くり返し訪れると思いますが...。

そんな感じで。では。